如何進行簡單的外彙套利操作？真正的外彙套利是什麽？

  随着外彙市場在國内不斷的發展，外彙套利操作也逐漸走向大衆投資者的眼球，那麽，如何進行簡單的外彙套利操作?

  首先需要定義外彙套利的概念。套利是指利用外彙彙率的波動賺取買賣差價收益。早期的外彙交易市場裏，主要是以各國彙率之間因爲地域和時間性所造成的彙率差異來進行套利組合。

  目前市場上主要流行的套利交易，其實本質上屬于套息交易。套息是指利用外币币種之間儲蓄利率的差别賺取較高的利息收入。主要是買入高利率貨币賣出低利率貨币，賺取中間的隔夜利息，用于買入的貨币主要爲高利率貨币中的澳元和紐元，而主要賣出的貨币爲低利率的日元和美元。

  由于平台杠杆的存在，1手100000美金的标準合約，中間大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的時候甚至會有40美金。但不同的平台外彙交易的隔夜利息又不一緻，這是由于資金決定的，由于息差客觀存在，平台不會爲客戶承擔這部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外彙市場中可能剛剛就是一個點差，彙價每天的波動一天100點屬于正常，有時候300到500點的行情也會出現，如果朝着你逆勢的方向走了200點，那麽一手合約的損失可能就是2000美金，對比你得到的這15美金的固定收入來說，可能會是撿芝麻丢西瓜之事，得不償失。

  那麽市場中真正的外彙套利是什麽呢?

  真正的外彙套利大部分是由銀行來做，對于專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。

  掉期是指在外彙市場上買進即期外彙的同時又賣出同種貨币的遠期外彙，或者賣出即期外彙的同時又買進同種貨币的遠期外彙，也就是說在同一筆交易中将一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中将借貸業務合在一起做。

  在信息化高度發達的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之内被銀行的高頻交易系統識别，在剩下的幾毫秒之内由于套利資金的交易，套利空間進一步壓縮，市場價格重新回歸正常。

  目前市場上也存在一種類似于中國化的套利方式，我們姑且叫他套利。主要原理是利用兩種品種的背離值進行操作。例如原油，由于全球原油市場較爲龐大，所以也會産生很多原油報價中心。

  主要以布倫特原油和美國原油爲主，兩者的報價差額通常會在2美金之内，一個做多一個做空，利用合理的倉位管理進行交易，把握好峰值的統計，當然這種交易模型也會存在一定的風險，但在一定的風控把握的情況下也會有部分利潤值得投資者去做。