從一個虧損千萬的小故事來探讨下交易

我一個朋友的交易故事還挺有意思的，叫老羅。 他也算是一個傳奇，農村小夥子，當然現在兒女都滿地跑了。

老羅沒什麽錢，隻身來到深圳，做國際期貨，主要是外彙、銅。 這個人的賭性非常的重，2012年的時候，他開始空銅，從100萬做到了3000萬。

怎麽做到的？拼命的加倉，浮盈全部加完，滿倉操作，然後一直持有，這膽子真心大！ 3000萬的時候他覺得差不多了，打算收手。

接着，他開始了奢侈的揮金生涯，買房買車什麽都買買買。 在深圳你想花錢可以花得飛快，2014年末的時候他還剩1600萬，這時他決定多銅。 而且他喜歡重倉，喜歡持有，并且因爲之前大賺特賺堅持自己的判斷，一開始确實賺了。

可結局是，他的資産僅剩300萬，然後繼續不死心，開始他不熟悉的短線操作，又是持續的虧損，最後把房子和車也賣了，繼續入場，目前資産是-500萬，欠債狀态。

老羅也吸取了教訓，開始真正的研究期貨，完成了自己的交易系統，開始一點一點的摳回本。

後來我來了，和他也挺聊得來，知道了他的故事後我覺得那句話特别能描述他： 用錯誤的方式賺到了錢，卻誤以爲懂得了投資的真谛。 這句話因爲他的經曆，我至今謹記，時刻提醒自己。

我本來是研究宏觀面的，主要研究産業經濟和科技方向。 後來我覺得股票和期貨也很有意思，我意識到股市自有其内在的規律，恰恰我的好奇心特别的重，不爲賺錢，就是純粹覺得它有意思所以開始研究。

我走的是偏門，也可以說是正道，我一開始就抛棄了所有的技術分析，我認爲市場的本質是買和賣兩個行爲構建的，買和賣作爲人類行爲，必然有其動機，我開始研究動機，總結了N種動機表現，然後把它們的轉換和變化，同量能、價格、成交密度對應起來，發掘買賣點。 所以我自己的交易系統隻有買賣點，沒有止盈止損的設置，老羅曾經搖頭說你這是徹底的邪道。 邪就邪吧，我加個止損止盈上去就是，這東西本身沒任何技術難度。 争吵了許久之後，我們進行了一次大讨論，他開始改進他自己以前的交易系統的買賣點，我改進了止損止盈，最後我們發現是殊途同歸，因爲改進之後的交易系統更加貼近市場，特别是遇到止損的情況減少了很多。 在買賣點的判斷上，我和他的交易系統也越發相近。

我們的結論有五個：

一是，隻要你還打算參與市場，浮盈、浮虧、真實盈虧之間就沒有任何區别。

二是，買賣點和止盈止損對于市場本身的規律而言沒有區别，止盈止損所止的是你錯誤的頭寸，正确的頭寸不需要止盈止損，隻需要買點賣點。

三是，期貨上多和空兩套交易系統在完善之後，它們揭示的買賣點理論上會互爲鏡像，但在鏡像點上，多空的倉位有所不同，以此來控制風險。

四是，無論資金大小都别去重倉賭消息，按照交易系統嚴格的來。

五是，參與時間一定要精簡，重大消息前一定要清倉，不是絕佳的機會不出手，是絕佳機會就逐步加到重倉。

補充一點，關于道和術。

我認爲經濟學和物理學某些地方還挺相似的。 比如微觀粒子遵循測不準原則但是它們組合起來變成了宏觀物體則表現出規律性，和市場很像不是麽。

交易系統其實是觀測工具，用來觀測市場，而市場本身則類似于物理學中的微觀粒子。 微觀粒子到底是波還是粒子？爲什麽人們試圖觀察到它的波屬性時它就表現爲波屬性，試圖觀察到粒子屬性的時候它就表現爲粒子屬性？ 波和粒子在更高的維度上統一，都是粒子真正的内禀屬性的表現形式。

交易系統也是一樣，如果說市場本身的内禀屬性是爲“道”，那麽我們的交易系統則爲“術”，不同的交易系統揭示市場的不同屬性，比如趨勢交易系統無法揭示震蕩市的屬性，震蕩交易系統無法揭示趨勢市的市場屬性，長線交易系統在波動小的市場裏賺不到錢，而短線交易系統在波動劇烈的市場裏反而虧錢。

市場的每一個“維度”上，不同的交易系統都表現出類似“波粒二象性”的特點，真是神奇。

下面來說說有些朋友關心的一個問題：

作爲一個外彙交易者，你是怎樣讓自己在浮躁和遠離交易的時候，沉靜下來，保持高度的敏銳性和專注度的？

再漂亮的妹子，3個月，也要審美疲勞，視若無睹了。交易再有魅力，連着做上10年20年，也會修煉出平常心，遠離而不逃避，身在其中而不沉迷，套用課本上一句話：無他，唯手熟耳。

浮躁的時候怎麽辦？減倉，減到不心慌爲止。心定不下來，很大原因就是你的倉位大過你的心理承受能力，簡單說，你有10萬資金，行情變動虧個幾百或者賺個幾百，對心理沒啥大壓力，想浮躁也難；但要是變動個幾千甚至上萬呢，哪怕對自己的系統再自信，屁股怕也坐不住了吧？

大隐隐于市，小隐隐于野，做交易沒必要刻意去做什麽，要保持安甯鎮定的心态，隻要擁有足夠豐富的經驗，正确的理念和良好的習慣即可。

1.豐富的經驗

不用多說，交易做久了，很多事情經曆過，自然就不會慌，暴漲暴跌什麽的也就不會覺得奇怪，明白這隻是正常行情的組成部分罷了，沒必要急着去找各種理由和原因。

2.正确的理念

更應該注重長期穩定盈利，而不要太在意短期盈虧，而且意識到黑天鵝一直存在，并且遲早會出現，這樣的話遇到劇烈的短期波動，心态自然會好很多。

3.良好的習慣

比如平時就要養成成熟穩重，遇事不慌的習慣，當然如果悟性足夠高，到了那個境界，還可以養成不以物喜，不以己悲的價值觀，以及寵辱不驚，閑看庭前花開花落；去留無意，漫随天外雲卷雲舒的生活态度。

如何遠離價格對情緒的波動，這裏就要提及系統化交易，打造自己的交易系統，經過複盤總結，明确系統最大回撤，連損，通過對系統的了解制定資金管理，保持高度敏銳執行系統就好。其實交易系統的目的就是爲了解決情緒對交易的影響。因爲當你了解你的系統後，明确執行下去會是上漲資金曲線，并且明确最大連損，知道采用何種資金管理可以讓自己立于不敗那麽某一單的虧損對于交易也就并不重要。