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North East Way EA - 东北路测试避坑指南
- 作者：妍宝宝 -
前言
自从有了大白，生活一下子丰富了很多，以前都是靠自己的理解来组合或修改EA，靠自己的想法来交易，看到别人的策略和EA只有眼馋的份。
曾经听人说过，部分资管公司一套基金系统至少需要30-40款EA来做组合，有了大白，打开了新世界的大门，N套EA组合成的“圣杯”策略似乎不再遥远。
大白目前的EA及分类我整理了一份，多套策略组合需要耐心的磨合，至少，大白给了我充分的原材料，对于长期稳定曲线的追求更贴近了一点点。
本次参加征文大赛，评测的EA为鼎鼎有名的“东北路”，评测该EA其实是有感情的，这毕竟是我从大白下载的第一款EA，还记得当时如获至宝，小心翼翼使用，所以这次的评测其实包含了我自己的心路历程，可以说是一个模范EA测试指南。
The North East Way（东北路）评测过程
东北路的实盘盈利在我的EA中一直排在前列，上图中C3 C2后缀的皆为东北路EA交易，东北路实盘时账户余额5w多美金，采取多组EA组合操作，其中东北路EA在2022下半年正式实盘。可以说，过往的盈利能力是出色的。
东北路是根据虚拟订单层数来开仓的一款EA，其实在大白上已经讲解的非常详细了，所以基本参数问题请参阅大白对EA的介绍。
其实最重要的参数就是
AutoMM——自动仓位控制，决定了你的复利头寸大小。
Martin ratio——马丁乘数，增加仓位的倍数。
First real deal——真实订单开仓层数。
回测也是基于上面三个参数的，下文着重谈测试和实盘的许多坑。
是按照当时账户的余额5w资金来测试的，这样我的头寸就需要开的比较小，所以初始是按照AutoMM=4000设置的。
而实际情况是，去年东北路爆仓的时候，我的实盘最大浮亏在21000刀，在抗回3500左右亏损时时手动止损，而MT5回测的数据非常准确
所以，基于MT5的东北路回测数据与实盘几乎表现一致，只存在微小的偏差。
作者的Martin ratio=2.5，是一个中规中矩的设置，通过回测2~6的倍数设置，
发现≥3.5的倍数以10年的测试数据基本都在爆仓边缘徘徊（以上数据不止一张截图图表展示，我回测了无数的数据，耗时两周以上。）
那么重点比较2.5和3倍这两组，如下图
通过比较，2.5倍相较于3倍加仓回撤并没有减少多少，利润却相去甚远，
所以Martin ratio=3是风报比最高的设置。
同样的，默认参数3层2.5倍相比3层3倍，利润相差甚远。
单独货币是否有适合不同的层数和不同的倍数呢？
事实上，我回测比较了无数组数据，在云主机上大约暴力测试了一周时间单个货币的组合
最终，每个货币最佳风报比设置都在3层3倍。
而且还有另外一个因素是令人担忧的，就算调配出了好的层数和最优的设置，在无法统一回测3货币的系统中，会不会两个货币或者三个货币同时扛损导致爆仓？
所以单个货币设置不同层数和倍数的做法在不经过极限回测的情况下不建议贸然上实盘。
测试中曾经遇到很诡异的问题，同样的参数，在跑完之后发现居然有不一样的结果。
解决办法：关闭MT5回测中的随机延迟，改成统一延迟数据，别问我怎么知道的-_-!
在回测中，经常会发现一些特别优秀的数据
回撤小，收益高，特别诱人，在实盘中，请剔除这样的数据带来的预期！
因为存在这种数据的原因是因为侥幸躲过了亏损
但是，躲得过初一，躲不过十五！所以这种幸存者偏差是很迷惑人的。
实盘中，一定要把最坏的情况考虑在内，不然就是爆仓。
我的做法是，选取优化结果中的线性关系作为参照标准，也就是：多大的头寸抗多少的损，回测回撤异常小的那组参数不可信！
很多人跑东北路发现一个问题，同一个位置，东北路在疯狂开仓，认为是程序问题，实际原因是当可用保证金多起来时，东北路会多开仓来攫取更多的利润。
这就导致一个问题，不同资金的账户跑东北路的结果是不一样的，并不是你设置多少固定头寸他就开一单，所以，伴随资金的增多，无论你的初始头寸是多少，你的风险是在增大的，这一点在实盘请务必注意！
总结
Martin ratio=3
First real deal=3
是可回测的最优的参数设置，也是我接近一年实盘的参数。
近期东北路经常整月不开单，东北路作者已经调低了层数设置来迎合市场，在ICE的账户也重新入金3w美金开启了新征程。实盘的伙伴们也要在风险可控的前提下跟上作者的脚步哦。
好啦，感谢大白，让我能够拥有这么好的工具来交易，我是妍宝宝，一心想搭建自己的EA组合，实现完美曲线，希望大家多多指导、多多帮助我，谢谢！
