追逐屬于自己的聖杯EA(1)

——老易的EA編程之路：從手工交易到自動化交易的轉變和心得

導讀：

你是否曾經夢想過擁有一款能夠自動幫你賺錢的外彙交易軟件？你是否曾經被一些所謂的“聖杯EA”的廣告或演示所吸引？你是否曾經對“聖杯EA”充滿了期待和信心？如果你的答案是肯定的，那麽請繼續閱讀本文，因爲老易将以自己的成長經曆來揭秘“聖杯EA”的真相，并與你分享交易心得。

這篇文章是一名多年手工交易的投資人對EA的看法和經曆。他從最初的失敗和挫折，到後來的學習和成長，最終成爲一名資深的EA程序員。他認爲沒有真正意義上的“通用聖杯EA”，而是要根據自己的風格和目标來選擇和使用合适的EA。他也介紹了一款曾經被熱捧爲頂流的“聖杯EA”：東北路（north east way），并分析了它的優點和缺點。他希望大家能夠對EA有一個更加清醒和客觀的認識，不要被一些虛假或誇張的信息所誤導或欺騙。他也希望大家能夠對EA有一個更加科學和專業的态度，不要把它們當作一種萬能或神奇的東西，而要把它們當作一種有用而有效的工具。

正文：

作爲一名多年手工交易的投資人，深知不知疲倦的市場行情絲毫不會給交易者一點點停留思考的機會，人工盯盤有多辛苦，隻有操盤者知道。

2009年春節，當從朋友那裏得知有一款名爲MT4的軟件可以通過編程實現自動化交易之後，就很快安裝上MT4軟件，在k線圖上加載均線指标，制定了我的第一個自動化交易策略：k線在均線上做多，跌破均線，多單平倉，開空倉。有圖爲證，這是一個具有很大盈利概率的交易策略。

經過一番折騰，終于寫好了人生第一個EA，按照現在的說法，這是一款“趨勢EA”。然而，進入到實盤交易，卻被現實殘酷打臉，500刀在一周之内被消耗殆盡。不甘心啊，覺得方向沒錯，交易結果不好一定肯定是哪裏出了問題，在接下來的半年時間裏，廢寝忘食地進行參數調整、增加止盈止損模塊、用MACD、RSI、KDJ等各種指标計算共振背離信号，期間有過短暫的興奮，但更多時間裏是沮喪。在這段日子裏，交易也是一塌糊塗，情緒低落的時候，就會下重倉，期望扳本，完全是賭徒心态了，很快從一個貧民的人變成了一個身無分文的窮光蛋。

2015年，與一位資深交易員合作，開發了第一個網格策略EA。當報價在均線上方時，建一個sell單（空單），空單每虧損200點，增加一個sell單，開倉量翻倍，以此類推，等到行情反轉，sell組整體盈利達到一定金額時，全體獲利平倉。這是一個典型的馬丁策略，專門用來對付震蕩行情。程序上線後，合作者入金$10000，我在模拟賬号用同樣的起始資金開始同步交易。3個月以後，我的全自動EA賬戶餘額雖然增加了2000，但淨值隻有5000，浮虧7000，而合作者卻2次盈利提款。不服氣不行啊，人家在EA執行過程中，總是有人工幹預，當感覺不好的時候，會停止EA交易，手工調整持倉單，而我呢，就放任EA運行，完全沒有也不會做人工幹預。我雖然會鍛造“屠龍刀”，不會使也是枉然，寶刀認主人。

聽故事的人總想知道這位馬丁投資人後來怎麽樣了，告訴你們吧，經過幾次爆倉後，最初級的EA已經大大地改進了交易策略。他現在掌控着兩個基金，用不到10%的資金規模交易外彙。他說，外彙交易會給基金帶來意外的暴利，所以這個10%就作爲預期虧損中的“意外”，其餘90%的資金都分散到其他投資項目中，以獲得穩定收益。

十多年來，在執着追逐“聖杯EA”的過程中，我成功地從一名蹩腳的投資人蛻變成了一名經驗豐富的EA程序員，我想說，聖杯EA當然有，而且很多，隻不過它存在于每個操盤手的心中。

123财經導航約稿時推薦了一款曾經被熱捧爲頂流的“聖杯EA”：東北路（north east way）。這款EA從建倉、加倉、止盈止損到平倉減倉，功能一應俱全，綜合了多個指标和算法判斷和控制不同交易信号和條件，還采用了多訂單管理和風控策略，在曆史測試中能看到很好的結果，随着資金曲線平滑上升，建倉量也逐步加大，10年時間，本金從$5000到$1483310，翻了297倍！

心想這應該會給我帶來财富了吧，再一看，這款EA售價$12,483，太貴了，買不起哦。經過對這款EA的測試，認爲這是一款考慮周全且非常專業的EA，同時也得出兩個值得關注的警告結論：一是交易風格屬于激進類型，會導緻較大的資金回撤甚至爆倉。二是内部交易邏輯和相關參數沒有公開，對于使用者存在不可預知的控制風險。這絕對是一把金剛鑽，如果你還不具備足夠的能力，還是不要拿這個金剛鑽去攬瓷器活吧。