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      美国利率曲线倒挂对资产类别的影响是什么？

      从历史上看，在美债利率曲线倒挂后的12个月内，债券实现了正报酬。尽管我们会谨慎的不要对这些数据进行过多解读，但鉴于过去几十年中反转的数量相对有限，有几个关键方面比较突出：每个债券子资产类别的表现在倒挂实例中的分散性表明，起初的评价面会强烈影响未来表现。鉴于美国公债殖利率曲线在超过3年的到期期限后发生倒挂，我们认为长期债券目前还不能提供有吸引力的风险表现。
      Putin 2022-04-06 11:29:03

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