什么是外汇三角套利？外汇三角套利怎么做？

　　所谓三角套利，就是一种经典的引入三种货币的套利手段。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上，如果我们拥有很低延迟(lowlatency)的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差(spread)，那么我们有机会实现无风险套利。

　　三角套利策略

　　此策略利用交叉外汇对的市场价格与其合成价格的价差来实现套利。还以EUR,USD和GBP为例：

　　1.我们关注三个外汇对：EUR/USD,GBP/USD,以及GBP/EUR.

　　2.计算GBP/EUR的的合成买价(bid)和卖价(ask)：

　　GBP/EUR(synthetic,bid)=GBP/USD(market,bid)*USD/EUR(market,bid)

　　GBP/EUR(synthetic,ask)=GBP/USD(market,ask)*USD/EUR(market,ask)

　　3.若此时GBP/EUR的合成买价(bid)大于其市场卖价(ask)，我们采取买入市场GBP/EUR并同时卖出合成的组合的策略。这里，我们仅持仓很短时间至GBP/EUR合成与市场价格一致平仓获利。由于价差(spread)一直存在，我们应保证合成与市场价格差额要足够大，以至于可以覆盖GBP/USD和USD/EUR的spread，同时保证三组汇率需要同时采样。