什麽是外彙三角套利？外彙三角套利怎麽做？

　　所謂三角套利，就是一種經典的引入三種貨币的套利手段。它利用三種外彙對合理交叉價格的暫時性偏離來實現套利。理論上，如果我們擁有很低延遲(lowlatency)的下單平台，并且可以獲得較低的買賣價差(spread)，那麽我們有機會實現無風險套利。

　　三角套利策略

　　此策略利用交叉外彙對的市場價格與其合成價格的價差來實現套利。還以EUR,USD和GBP爲例：

　　1.我們關注三個外彙對：EUR/USD,GBP/USD,以及GBP/EUR.

　　2.計算GBP/EUR的的合成買價(bid)和賣價(ask)：

　　GBP/EUR(synthetic,bid)=GBP/USD(market,bid)*USD/EUR(market,bid)

　　GBP/EUR(synthetic,ask)=GBP/USD(market,ask)*USD/EUR(market,ask)

　　3.若此時GBP/EUR的合成買價(bid)大于其市場賣價(ask)，我們采取買入市場GBP/EUR并同時賣出合成的組合的策略。這裏，我們僅持倉很短時間至GBP/EUR合成與市場價格一緻平倉獲利。由于價差(spread)一直存在，我們應保證合成與市場價格差額要足夠大，以至于可以覆蓋GBP/USD和USD/EUR的spread，同時保證三組彙率需要同時采樣。