123财经深度专访——与资深EA大师“老易”面对面

嘉宾：老易  丨主持：KAEL丨编辑：KAEL、William丨拍摄：July

 

在当前金融市场的激烈竞争中，越来越多的交易者开始关注如何利用量化交易来提高交易效率和成功率。老易作为资深EA编程大师，一直在这个领域中拥有着极高的声望和专业知识。

123财经导航和老易在2023年7月17日按照计划如约在湖南举行了一场名为“仲夏之约”的深入学习交流访谈。双方因对交易的热爱而聚在一起，讨论了金融市场中的量化交易、EA算法编程等问题，提出了一系列关于量化交易、交易路线、随机开仓、汇市乱象、多策略EA等方面的问题，并进行了深入探讨。

在这篇文章中，我们将共同跟随老易的回答，借助他的专业知识和丰富经验，解答读者在量化交易领域中的疑问，并提供帮助和启示。

问题一：123财经导航想做的不是简单的站点收录、资源汇总，更想做的其实是助力交易更好成功的工具，最好是通用于各个金融衍生品的工具，不受平台和品种的限制。老易09年便开始接触量化交易，对于这个问题持怎样的看法？

老易答：

金融交易领域中存在着一种编程语言“孤岛”的问题。由于每个交易平台都有自己的编程语言和接口，导致交易者需要学习多种语言才能进行跨平台交易和编程。这不仅浪费时间和精力，也限制了交易者的选择和发展。

目前缺少一个能够打通交易壁垒，进行编程、历史回撤、通过接口执行交易的开放平台，以便将多个账户的数据汇总在一个平台上实时统计和管理，而不是开多个屏幕挨个查看。这是一个全球性的问题，现有的平台存在语言限制、收费高、受到国家监管等问题，而且每个公司或个人都需要花费大量的资金去建设自己的交易生态。

此外，像基金公司这样的机构也需要一个类似的系统来监测分散投资的资金。因此，我认为需要一个通用的、能够满足个人投资者、基金私募、证券公司和投资公司所有需求的平台，通过开源接口执行交易，同时可以实时统计多个账户的资产变化。这个平台可以为个人投资者、基金、私募和证券公司等提供帮助。

 

问题二：老易原创的《MT45融合编程手册》可以说是MQL编程史上的划时代创新，该手册也经历了多次版本迭代，从0-1是极需要能力和毅力。融合手册从开发到现在通用的过程中，老易有哪些难忘的酸甜苦辣可以做一个简单的分享？有哪些EA原创编程开发者的共同心声。

老易答：

从2009年开始到2010年我就开始，我就开始做这个函数库。但这个融合库是因为MT5的用户越来越多。然后我发现使用一套新语言框架编写策略还是很麻烦，因为我如果再做一套MT5的函数库的话，那我一下子得维护两个函数库就显得不划算了。再说他们相似的地方也高达80%以上，可就是那20%导致两个终端的程序无法通用，最后不得不花时间把那20%的技术难题解决掉。这样就把MT4和MT5的函数库融合起来了，这个过程又在原来的基础上耗费了大概两年时间。

因为爱好这个东西，谈不上痛苦，虽然很繁琐！但是作为程序员就喜欢繁琐，最好是重复的繁琐。对我来说，这个手册是一个跨时代的创新，因为它解决了订单管理中诸多问题，如订单号的管理和溯源等。但如果不熟悉MT4和MT5之间的差异，编程会很困难，因为这两个平台之间的区别很大。

也就是说我在MT4上面写了一些代码以后，放在MT5上面多少还是要做一些修改，要把一些指令做对应的调整，那这个所谓的通用就失去了“通用”的意义了。这个通用函数库，相对于编程不是太精通的使用者来说，也是需要花时间去从最基础的MQL编程语言开始学起，只有掌握了基础用法之后，才能更好去运用通用函数库。

所以我后来想来想去，我已经有MT4的一套成熟的函数库，那20%的区别无非就在于语法定义上，那只要在这个基础上稍加修改便可以通用。但是，融合手册的优点不在于你在用MT4写好了程序放在MT5上通用，这不是他的优点，更不是它真正的价值。真正的价值就在于你只要通过融合库调用相应的指令，就可以索引定位到指定的订单，做对应的动作来实现相应的订单处理方式，这也是后面我们即将谈到的模块化编程类似的理念。

 

问题三：对于外汇交易者而言，有以交易为主业的自由交易者，也有以商业为目的交易机构（例如资管），另一种就是有其他主业要做的普通的交易者。相比下来，这三种方式所带来的结果也各有千秋；那么对于一个初入市场的交易者而言，为了提高在市场中的存活率，把交易提升到自己满意的高度，该怎样选择适合自己的交易发展路线呢？

老易答：

每一个进入市场的人，大多数是顶不住诱惑的。他们入市的只有一个原因那就是“赚更多的钱”，只是方式也有所不同。大概可以分为两种：一种是作为爱好，闲着无聊，比如说打麻将不如炒股票，炒股还有点技术含量，打麻将只能全凭手气。另一种就是以此为生，包括资管的这些从业的人员，交易本身就是他的职业。

如果要细分的话，一个是以此为业；一个是以此为乐。那入市了以后怎么样来规划一下自己呢？当然还是想进步，不至于成为“韭菜”。其实变不变韭菜的定义不是别人所为，而是你自己不成熟，因为你对于一个交易的基本情况都不是很清楚，尤其是外汇，对于做市商的规则都不了解的话就麻烦了。

所以这就是为什么我们作为一个刚入市的这个交易者，真的要把交易的规则、细节要搞清楚。必须要认清盈亏同源的道理，不能只关注赚钱，而忽略了风险管理。同时，也要有一个科学的规划来设计自己的交易系统，并不断地迭代和优化，去了解市面上常见的一些交易方法，但是这个交易方法你不要轻易的去用，首先你要了解它为什么要这样子做；比如：马丁为什么能够在短时间里面获取暴利？为什么海龟交易法要把时间拉长了你才能获取暴利？

俗话说盈亏同源，你有机会翻倍就有机会爆仓，这是相互的，必须要认清楚这个道理，切勿满满脑子都是想着大赚一笔，必须树立自己的交易计划，提升知识面，克服恐惧心理，更不能人云亦云。

除了上述的几种交易者，另一种既想做好交易，又想通过编程的方式把目前不完善的策略，或现有这些交易策略当中没有自己想要的，想通过这种编程的方式把策略写出来运用到自己的交易当中。对于这个问题很多交易者都碰到过，就比如有人找到我，第一句话就是：“老易学编程难不难？”，那反观这个问题，还有一句话就是学交易难不难？

毕竟人的精力是有限的，天赋那也是不一样的。在交易和编程之间需要做出选择，不要让自己从一个优秀的交易者变成蹩脚的程序员。

 

问题四：现在交易圈子里有很多乱象。比如：高价倒卖别人的EA给刚刚入门的新手，通过吹嘘以及数据造假等方式博取新手的认可；通过一些特殊的手法，塑造一个看上去有平滑曲线高收益的信号源观摩；返佣平台鱼龙混杂以及返佣比例测参差不齐。综合上述情况来看，老易对这类乱象怎么评价？作为一个小白交易者怎么才能有效避坑？

老易答：

上面提到的这些，确实称得上是一种乱象！它也跟这个市场是同步产生的，有需求就有市场，人性的贪婪和无知背后就有这样的坑!

比如推广EA，靠着一个历史回测图或者是看似很平滑的盈亏统计，资金曲线一路上扬45度角，作为一个踏入市场不久的小白来说，很容易就相信圣杯的存在！常见的朋友圈、社群、论坛都很常见这种现象，细想一下，都能买地球了，干嘛出来卖啊？你不自己去买地球不就好了？这种情况之下，他没有办法给你一个合理的答案。但凡是一个懂点交易的人，都能意识到时什么情况，这就是一个很低级的坑。

那什么坑会让人猝不及防呢？这个就涉及到很多交易者的认知盲区，比如制造假的Real账户（真实账户）来欺骗交易者的骗局。在这种骗局中，一些人会在真实的服务器和假的服务器之间切换，通过改变数据来让假的real账户表现出色，从而欺骗交易者。但实际上这些账户的表现都是虚假的，存在着极大的欺骗性和风险

比如100个单子里面只有两张是亏的，而且不管是高频交易，马丁，趋势等任何一种他都能做得和正常交易一样，甚至出入金记录，任何你能想到的都能做得真假难辨，当这种情况出现，大多数交易者就已经开始上头了，一看不仅是实盘账号，而且还那么高的盈亏比，极其容易上当！

在这个行业里面，尤其是这种“白盘”，会有实盘的 a 服务器和 b 服务器， a服务器是真金白银， b 服务器只是一串数字。本质上它们的属性都是 real，但区别就在于可以通过一些资源或渠道得到这样的账号，资金随便改，可想而知你看到的你以为是真的但也不一定是真的！

 

问题五：相比传统的代码编程，市面上的模块化编程大大降低了策略编写的门槛，很多0基础的小白只要具备一定的逻辑思维能力也能创造出属于自己的EA，老易怎么看待模块化策略生成呢？没没有想过去整合市面上类似案例的优点，去开发一个完美的0代码模块化编程工具呢？

老易答：

这是一个已经存在的产物，无论是国内或者国外，都有类似的案例，尤其是国外做的比较多，但无论是用哪一种方式去实现策略编写，首要条件必然是这个人得具备很强的逻辑思维能力。

相比之下，有较强逻辑思维能力的人，我更建议直接去学代码编程来得实在，而对于不想学代码又想编写策略的人，在逻辑思维上必定会存在很大的弱点，模块化虽然能够直观的把每个逻辑模块进行拆分与重组，但这个过程也需要花费大量的时间和精力去学习和理解，毕竟每一家的模块化处理方式各有不同，组合拆分的过程也讲究，复杂的方式方法也是一个门槛；

另一方面这些个方式基本都是商业化，对比开源编写的方式缺点显而易见。哪怕你学会了其中一家的使用方法，那你也只停留在这种方式上。可要是你学的是代码编辑器的方式编写呢？综合下来花费的时间与精力相差不大，但这将使你终身受益！

对比模块化的方式，一但出现错误你只能从源头开始排查，由于少了注释项，在策略迭代上也会给自己带来很多不便，并且产出的程序体积也很臃肿，代码冗余量也很难做到按需精简！

真正的交易者应该是感性比理性更强的艺术家，而不是纯理性的科学家。我的建议是交易者应该坚守自己的交易策略和风格，保持清醒、冷静的头脑，不要被市场情绪所影响，保持自己的特点和特色，保持自己的个性。

 

问题六：是否存在市场切片的方法，用来区分震荡与趋势行情，前置区分，非后置分析。如果不存在，随机开仓的系统是不是更具有获利的可能性？如果存在，有没有比较清晰可实用的思路能分享？（来自于大数据分析员的提问）

老易答：

在外汇交易里面，针对某一个品种的所谓大数据，其实也只是已经发生过的历史数据，而所谓的市场切片，也只能从很单一的方面去分析历史，再结合基本面的数据做推演，市场无非就是一个抛硬币的过程，只会产生两种结果，涨or跌。

往大方向讲，随着AI人工智能的发展，很多机构或者个人已经在这条赛道上花费了大量的人力物力去研究，最终的方向，也是根据历史的涨跌数据，这其中包括很多个特定的时间点内的价格行为、涨跌幅、形态、基本面影响值等众多相关的因素，通过多种类型数据整合去进行后置分析来提高预测值的准确率。

通俗的来讲，就是想一劳永逸的靠某种方式坐享其成，我觉得是不现实的，如果市场存在某种漏洞可以捕捉并运用，那全球市场必然是一片混乱，甚至毁灭！综合来看，市场的规律就是建立在没有规律之上！市场具有随机性，并且每个人在交易中的表现也会因个体差异而异，没有一种确切的方法可以准确预测市场走势。

市场每天都在发生着巨大变化，每个市场参与者都是这个市场的一部分，如果大家都懂得规避风险去大赚，必然是不符合常理的，也没有一种通用的方法适用于所有人。

在交易过程当中，可以遵循163法则，这是我从一开始交易到后来就一直没有改变过的交易理念。

10%入场：你只要花10%的精力给入场就行了，入场没那么重要；60%是持仓：既订单的调度，在有持仓的情况下，根据多空实时行情来决定订单的去留，以及盈亏平衡点的掌握，简称控单；剩下30%就是出场。

（以下图文摘自老易 - 面向库存交易理论 ）

 

问题七：如果有一款EA，它内置了多种策略，能根据行情的变化自适应分阶段执行头皮、马丁、趋势等策略。（假如说该EA汇总了市场上各策略的顶流EA，在每个单独策略做到了最佳，但我就是贪心，什么行情都想要抓到），这样的强强联合会是圣杯吗？还是弄巧成拙，最终只会是一个四不像？老易怎么看待这个问题？

老易答：

一个内置了多种策略、能根据行情变化自适应分阶段执行头皮、马丁、趋势等策略的EA虽然听起来非常强大，但并不一定是圣杯。

因为各种策略的组合并不一定适用于所有行情，需要一个很好的识别行情特点的工具。而通杀所有行情是可能的，但要稳定盈利才是关键。最近接触到的波幅理论据说有一定的道理，可以根据波幅变化来判断单边或震荡，实现通杀。但是，这个理论需要更加深入的研究和实践验证。

而且，一个好的交易方案应该考虑控制风险并纳入返佣利润部分，以实现更好的盈利。通杀并不需要指标，可以掷骰子，但这需要细心的交易者来掌握和应用。曾经有个委托人要求让我做一个通杀所有行情的EA，但最终失败了，因为通杀行情需要非常准确的行情特征识别，否则可能弄巧成拙。因此，交易者需要具备全面的技术和市场经验，才能在市场上获得成功。

 

问题八：在汇总群友提问的时候，其实很多问题都可以用老易EK图表解决，例如过滤盘整、判断趋势、量化波幅、多周期共振、指标滞后，但我们在使用过程中，也发现，EK图表其实也存在一些不足，例如跳空的处理、例如品种的波幅不是一成不变的、例如也无法得知具体的成交量，老易怎么看待这个问题？或者这些不足已经有其它方式补足了？（123财经问题提炼）

老易答：

这个我们首先从大家已经熟知的Renko指标来观察，它也有收集K线成交量。但是它这个成交量会存在一个问题，就是从历史图生成出来的数据不那么准确，是存在差异的。只有你实时交易产生出来的图，这个交易量才是准确的。

以EK为例，实时数据行情中，一根 k 线波动的时候它是随时采集和累计每一个报价成交量的。但历史数据的成交量则是根据不同的周期而定，在一根K线没有走完的情况下，满足波幅和K线高度，EK就会产生新的K线，显然此时的成交量数据只单一存在无法拆分，自然也就会出现无法统计出成交量的问题。甚至于多根K线刷新出来以后，下面的值都是0，只有最后一根这个成交量才产生，那就意味着EK在历史数据里面我是不取数据，一直到他走完了以后再取数据。

另外，波幅同样不是一成不变的，关于波幅这个概念，跟你的风险控制的、风险承受力是相关的，不同的人，不同的资金，不同的时间段，它的这个交易成本，风险的承受能力是不一样的。在使用EK图表时，需要根据自己的情况来设置波幅，以便更好地进行交易。

关于跳空处理，EK在方块生成的过程中，当前一段行情发生跳开，而整个砖块图绘制过程并没有完成，从而跳开后的时间点还停留在这个砖块图的绘制范围内，也就是按照EK独立的时间戳来完成绘制EK图，所以是看到不到跳空的。如果将EK图表的波幅设置得很小，就可以反推出平台的点差大小，进而判断是否存在滑点。此外，是否存在滑点也可以通过K线来判断。在使用EK图表时，需要合理设置波幅，以避免滑点对交易造成的影响。

 

问题九：市面上一直有神经网络相关概念的EA，例如可以自定义矩阵，利用脚本反复训练出“合理”的特定模型，然后将让EA参考训练的模型进行智能分析交易，比如UNIBOT、AURABLACK，老易怎么看待类似概念的EA？

老易答：

神经网络已经不时髦了，现在都改称人工智能了。我在09年接触编程之前做的就是云计算，神经网络最早是由IBM提出来的，说白了就是一个多点并行运算，加快运算速度。至于后面普遍流传的神经网络概念，存在一定的误导，被刻意宣传成可持续赚钱的模型，包括华尔街一直在宣传的神经网络模型，那只是一种说辞，并不存在，并没有一个标准定义。至于AI训练，这是和业务场景挂钩的，也是近几年才有的。